Zoekresultaten voor: *
Resultaat 101 - 120 (van 203)
Philip Hans Franses | André Lucas Measuring the impact of promotion on weekly market shares
Non-fictie
Engels | 17 pagina's | RIBES, Rotterdam Institute for Business Economic Studies, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
R. Paap | Philip Hans Franses | Henk Hoek Mean shifts, unit roots and forecasting seasonal time series
Non-fictie
Engels | 15 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1996
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Stefan Stremersch Modeling generational transitions from aggregate data
Non-fictie
Engels | Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Rotterdam | 2002
Gedrukt boek
M. Ooms | Philip Hans Franses A seasonal periodic long memory model for monthly river flows
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | R. Paap Censored latent effects autoregression, with an application to US unemployment
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | J. Neele | Dick van Dijk Modeling asymmetric volatility in weekly Dutch temperature data
Non-fictie
Engels | 22 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
C.S. Bos | Philip Hans Franses | M. Ooms Long memory and level shifts: re-analysing inflation rates
Non-fictie
Engels | 21 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | I. Geluk | Paul van Homelen Modeling item nonresponse in questionnaires
Non-fictie
Engels | 14 pagina's | RIBES, Rotterdam Institute for Business Economic Studies, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Volkert Siersma | Philip Hans Franses | R.D. Gill Cointegration analysis in the presence of flexible trends
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1998
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | P.T. de Bruin | Dick van Dijk Seasonal smooth transition autoregression
Non-fictie
Engels | 33 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 2000
Gedrukt boek
Dick van Dijk | Philip Hans Franses | R. Paap A nonlinear long memory model for US unemployment
Non-fictie
Engels | 32 pagina's | Econometric Institute, Rotterdam | 2000
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Olaf van Thull Forecasting stock market volatility using (nonlinear) garch models
Non-fictie
Engels | 16 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1995
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | R. Paap Modeling changing day-of-the-week seasonality in stock returns and volatility
Non-fictie
Engels | 27 pagina's | Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1995
Gedrukt boek
Philip Hans Franses A model selection procedure for time series with seasonality
Non-fictie
Engels | 13 pagina's | Tinbergen Instituut, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
Philip Hans Franses Modeling seasonality in bimonthly time series
Non-fictie
Engels | 20 pagina's | Tinbergen Instituut, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
Philip Hans Franses A multivariate approach to modeling univariate seasonal time series
Non-fictie
Engels | 23 pagina's | Tinbergen Instituut, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
Philip Hans Franses Unit roots in univariate series versus no unit roots in multivariate series
Non-fictie
Engels | 12 pagina's | Tinbergen Instituut, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Paul Kofman An empirical test for parities between metal prices at the LME
Non-fictie
Engels | 14 pagina's | Erasmus University, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
H. Peter Boswijk | Philip Hans Franses Dynamic specification and cointegration
Non-fictie
Engels | 13 pagina's | Tinbergen Instituut, Rotterdam | 1991
Gedrukt boek
Philip Hans Franses | Hendrik Ghijsels Additive outliers, GARCH and forecasting volatility
Non-fictie
Engels | 19 pagina's | Erasmus University Rotterdam, Rotterdam | 1997
Gedrukt boek